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申请/专利权人：深圳海知科技有限公司;哈尔滨工业大学(深圳)

摘要：本发明涉及一种满足多偏好约束的投资收益计算方法及系统，所述方法应用于包括数据预处理模块、收益率计算模块和收益率展示与对比模块的系统。所述计算方法包括：定义SEA组合分布，获取投资数据并进行预处理；通过正向扩展与反向划分的方式构建SEA投资组合网格结构与网格单元；计算各投资组合网格单元的资金加权因子、时间加权因子、双因子加权成本及收益；根据目标投资组合网格单元的组合形式，对目标投资组合包含的所有网格单元合并计算出双因子加权收益率；将双因子加权收益率和内外收益率进行对比。本发明所涉及的收益率计算方法及系统可同时满足用户对于资产收益率的四项约束需求：历史不变、平稳过渡、收益一致以及可对比性。

主权项：1.一种满足多偏好约束的投资收益计算方法，其特征在于：所述方法包括以下步骤：步骤S1，定义SEA组合分布，获取投资数据并进行预处理；步骤S2，根据步骤S1定义的SEA组合分布及投资数据，通过正向扩展与反向划分的方式构建SEA投资组合网格结构与网格单元；步骤S3，根据步骤S2构建的SEA投资组合网格结构，计算各投资组合网格单元的资金加权因子、时间加权因子、双因子加权成本及收益；步骤S4,根据SEA投资组合网格结构和步骤S3计算得到的数据，以及目标投资组合的组合形式，对目标投资组合包含的所有网格单元合并计算出双因子加权收益率；步骤S5，根据步骤S4所计算的收益率，和内外收益率计算方法进行对比；所述步骤S1中的SEA组合分布，S是指投入资产s的总市值，在投资过程中没有发生投入资金流入或流出变化；A是S中的某一目标投资组合a的市值，E是S中除A以外的其余投资组合e的市值，其中S＝A+E,s＝a∪e，在投资过程中会出现资金从E流入到A或从A流出到E的情况；通过预处理将投资数据转变为统一的SEA组合分布表达形式；所述步骤S2中，所述的SEA投资组合网格单元Uij由SEA投资组合网格结构中两条相邻时间线与两条相邻市值线相交形成,根据网格单元初始市值的归属将其标识为a或者e；所述的SEA投资组合网格结构为m*n的二维结构，其展示二维图像的两个坐标轴分别为T和V，T表示时间，V表示市值，n表示资金变动次数，m由网格构建方法生成，构建方法包括正向扩展与反向划分，正向扩展的方式为：当0≤kn时，在tk到tk+1的投资时间区间内，根据S、E、A市值变化的比例沿T轴正方向延伸网格中的市值线；反向划分的方式为：在t0到tk的投资时间区间内，以A在tk时刻资金变化的结果为起点，根据S、E、A市值的变化沿T轴的反方向划分投资组合网格单元，直到与t0时刻的时间轴相交，正向扩展与反向划分依次交替执行；所述步骤S3中，投资组合网格单元Uij的资金加权因子Wci,j计算公式为：Wci,j＝Vjt0-Vj-1t0所述投资组合网格单元Uij的时间加权因子Wti,j计算公式为： 所述投资组合网格单元Uij的双因子加权成本WWCi,j计算公式为：WWCi,j＝Wci,j·Wti,j所述投资组合网格单元Uij的收益Pi,j计算公式为：Pi,j＝Vjti-Vj-1ti-Vjti-1-Vj-1ti-1其中，Vjti与Vjti-1分别表示网格中的第j条市值线在ti时刻与ti-1时刻的取值；Vj-1ti与Vj-1ti-1分别表示网格中的第j-1条市值线在ti时刻与ti-1时刻的取值，i,j为大于0的自然数，表示下标；所述步骤S4中，投资组合网格单元组合的构成方式包括：由SEA网格结构中处于相同两条市值线内的横向相邻网格单元来构成横向组合、处于相同两条时间线内的纵向相邻网格单元来构成纵向组合，以及处于横向和纵向相邻位置的网格单元来构成多向组合，上述任一组合x的双因子加权收益率WWRx通过合并计算的方法获取，计算公式为： 式中: 所述步骤S5中，对于单一投资品种或投资组合存在资金流入流出的复杂收益率计算，按照最少交易成本及最少交易次数，两条准则分解为若干简单收益率的计算。

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