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申请/专利权人：苏州互微智速科技有限公司
申请日：2023-05-15
公开（公告）日：2024-04-26
公开（公告）号：CN117931419A
主分类号：G06F9/50
分类号：G06F9/50;G06Q40/04
优先权：
专利状态码：在审-实质审查的生效
法律状态：2024.05.14#实质审查的生效;2024.04.26#公开
摘要：本发明公开了本发明所述的一种隐含波动率的高性能计算方法，首先获取处理器数量；初始化任务列队；根据合约组合信息生成任务网格；采用并行运算对各个任务网格进行隐含波动率求解；对上一步骤中计算出的结果进行收集；将计算结果按照固定顺序的多级索引存储至文件中。本发明利用高性能计算平台以及优化算法，在每日日终后、下交易日开盘前，计算每个期权品种的任一合约与其对应的期货合约，在下一交易日所有价格组合下的隐含波动率；开盘前将隐含波动率文件读取至自己的交易策略，盘中根据期货和期权价格，实时查询其对应隐含波动率；能够实时查询快于其他实时计算加速方案，利用计算资源的规模性来降低实时计算对瞬时性能的需求。
主权项：1.一种隐含波动率的高性能计算方法，其特征在于：包括：具体方法如下：1：首先获取处理器数量；2：初始化任务列队；3：根据合约组合信息生成任务网格，其中每个任务网格代表一个具体的期权隐含波动率求解任务；4：采用并行运算对各个任务网格进行隐含波动率求解，即将任务网格上的点，根据计算基础设施规模资源，创建隐含波动率求解任务并分配到各进程，每个进程都执行一个网格点的隐含波动率求解的任务，对隐含波动率的求解方法二分法、牛顿法、二叉树都进行了改进；5：对上一步骤中计算出的结果进行收集；6：将计算结果按照固定顺序的多级索引存储至文件中。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 苏州互微智速科技有限公司 一种隐含波动率的高性能计算方法
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