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申请/专利权人：神州数码融信软件有限公司
摘要：本发明提供一种VaR计量中对历史损益的存储方法及系统，涉及金融技术领域，包括：针对VaR的损益情景建立分区控制模型；在分区控制模型中对产品进行分类，分别为每类产品设置切片情景表和历史情景表；将交易对应的产品类型、交易期限和估值要素维度输入分区控制模型，将交易期限与风险因子期限进行匹配；若不匹配，则输入风险因子曲线的插值，推导交易对应的维度情景；将估值要素维度和推导出的维度情景存放到对应产品类型的切片情景表中，将历史数据划分到对应的历史情景表中。本发明采用数据表分散和大数据分区，把当天计量的VaR损益数据和历史的VaR历史损益数据隔离，缩小了当日计量范围，保障数据安全。
主权项：1.一种VaR计量中对历史损益的存储方法，其特征在于，包括：针对VaR的损益情景建立分区控制模型；在所述分区控制模型中对产品进行分类，分别为每类产品设置切片情景表和历史情景表；将交易对应的产品类型、交易期限和估值要素维度输入所述分区控制模型，将所述交易期限与风险因子期限进行匹配；若不匹配，则输入风险因子曲线的插值，推导交易对应的维度情景；将所述估值要素维度和推导出的维度情景存放到对应产品类型的切片情景表中，将历史数据划分到对应的历史情景表中；将历史数据从隶属情景表中抽取到切片情景表中，通过SPARKtask任务把任务交给worknode进行大数据计算，得到VaR历史损益结果。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 神州数码融信软件有限公司 一种VaR计量中对历史损益的存储方法及系统
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