买专利卖专利找龙图腾，真高效！ 查专利查商标用IPTOP,全免费！专利年费监控用IP管家,真方便！

申请/专利权人：广发证券股份有限公司

摘要：本发明公开了一种券商自营项目估值跟踪系统，该系统包括：数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；估值模型选定模块，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；估值计算模块，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值；自营项目变化趋势计算模块，用于根据当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。通过实施本发明能够提高估值效率以及数据的安全性。

主权项：1.一种券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；所述数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，所述维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；所述估值模型选定模块，用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；所述估值计算模块，用于根据所述待统计数据信息以及所选定的估值模型对所述当期自营项目进行估值；所述自营项目变化趋势计算模块，用于根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值；其中，所述数据采集模块包括数据校验单元；所述数据校验单元，用于对所述维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；所述维度数据缺失校验，具体包括：判断所述维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定所述维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；所述维度信息规范校验，具体包括：判断所述维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定所述维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；所述模版规范校验，具体包括：将所述维度数据中是否存在未设置在预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定所述维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息；所述根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：步骤A:根据所述回购状态信息判断所述当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行该步骤B；步骤B：根据所述违约状态信息判断所述当期自营项目的违约状态是否为违约，若是，则选定ECL估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行步骤C；步骤C：根据所述上市状态信息判断所述当期自营项目的上市状态是否为上市，若是，则选定衍生品估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则选定市场法估值模型对所述当期自营项目进行估值；所述根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值，包括：将估值模型的自动估值后得到的当期自营项目估值结果为当期自营项目的单价，并根据所述单价、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算自营项目估值变动趋势统计指标，根据所述自营项目估值变动趋势统计指标实现对自营项目的估值跟踪；所述自营项目估值变动趋势统计指标包括：上年末浮盈余额、上季度浮盈余额、本年计提、本季度计提、本期变动金额、计提后盈余额以及累计减值比例。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 广发证券股份有限公司 一种券商自营项目估值跟踪系统