申请/专利权人：五矿国际信托有限公司

申请日：2023-06-09

公开（公告）日：2024-05-17

公开（公告）号：CN116703606B

主分类号：G06Q40/06

分类号：G06Q40/06;G06Q40/04;G06F11/14

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2024.05.17#授权;2023.09.22#实质审查的生效;2023.09.05#公开

摘要：本发明涉及技术领域，更具体地，涉及一种基于实时持仓分析的精细化固收资管投研一体化方法。该方案包括设置用于持仓分析的精细化管理软件结构；设置实时在线进行支撑信息获取的设备，完成在线获取数据组；在所述在线获取数据组中提取持仓产品预处理表，跟系统已经生成的投资指令匹配，计算出未买入量；在每日进行自动的投资指令估算和在线数据备份；设置系列计算指标，并标记系列计算指标的计算量；根据产品估值表在线结合系列计算指标进行自适应校验分析，更新并在线展示不同时间尺度下的决策信息和持仓首页信息。该方案通过动态持仓分析确认资产信用评级和投资入库的风险控制，完成精细化管理，提升投资效率，提高收益率。

主权项：1.一种基于实时持仓分析的精细化固收资管投研一体化方法，其特征在于，该方法包括：设置用于持仓分析的精细化管理软件结构，所述精细化管理软件结构包括：工作台、数据管理、评级流程、债池管理、预警监控、统计分析和评级模型；设置实时在线进行支撑信息获取的设备，完成在线获取数据组；在所述在线获取数据组中提取持仓产品预处理表，跟系统已经生成的投资指令匹配，计算出未买入量；在每日进行自动的投资指令估算和在线数据备份；设置系列计算指标，并标记系列计算指标的计算量；根据产品估值表在线结合系列计算指标进行自适应校验分析，更新并在线展示不同时间尺度下的决策信息和持仓首页信息；其中，所述在所述在线获取数据组中提取持仓产品预处理表，跟系统已经生成的投资指令匹配，计算出未买入量，具体包括：在所述在线获取数据组中提取持仓产品预处理表，其中，所述在线获取数据组包括持仓日期、产品代码和产品净资产；在线进行每日持仓数据的更新；在线进行持仓的净资产数据，形成净资产表；净资产表跟系统已经生成的投资指令匹配，计算出未买入量；其中，所述在每日进行自动的投资指令估算和在线数据备份，具体包括：在线进行时间判断，判断当前时刻属于开市前、开市中和开市后中的哪个阶段；在开市前调取持仓产品预处理表，跟系统已经生成的投资指令匹配，计算出未买入量；在开市中，自动进行全部的操作控制的记录，并备份全部的操作过程，根据预设的计算指标，利用当前持仓数据、未买入量、已到期额度及页面新申请的投资额度，计算出系列计算指标的计算值；在开市后，对持仓和交易数据进行核对校验，存储到估值备份数据库；其中，所述设置系列计算指标，并标记系列计算指标的计算量，具体包括：设置一个用于存储所述系列计算指标的指标数据库；利用第一计算公式计算授信额度剩余，存储到指标数据库；利用第二计算公式计算主体单一集中度，存储到指标数据库；利用第三计算公式计算债券单一集中度，存储到指标数据库；利用第四计算公式计算单券限额，存储到指标数据库；利用第五计算公式计算行业限额，利用第六计算公式计算区域限额，存储到指标数据库；利用第七计算公式计算产品集中度、行业集中度和区域集中度，存储到指标数据库；所述第一计算公式为：A＝B-C-D-E其中，A为授信额度剩余,B为授信额度上限，C为主体下所有债已持仓额度,D为主体下所有债已提交未买入且未成交额度，E为申请额度；所述第二计算公式为：G＝C+E÷F其中，G为主体单一集中度,F为所有产品净资产总和；所述第三计算公式为：H＝L+E÷F其中，H为债券单一集中度,L为债券总持仓；所述第四计算公式为：k＝M+E其中，k为单券限额,M为债券所有产品总持仓额度；所述第五计算公式为：N＝O+E其中，N为行业限额，O为行业下所有主体的总持仓，；所述第六计算公式为：Q＝P+E其中，Q为区域限额，P为区域中所有主体的总持仓；所述第七计算公式为： 其中，R为产品集中度，S为行业集中度，T为区域集中度，X为该行业中所有主体发行的债券总持仓额度，Y为此区域中所有主体发行的债券总持仓额度；其中，所述根据产品估值表在线结合系列计算指标进行自适应校验分析，更新并在线展示不同时间尺度下的决策信息和持仓首页信息，具体包括：实时提取当前时刻的决策能力分析所需的计算时长，并利用第九计算公式判断是否启动自适应分析，若满足第九计算公式则启动自适应分析反之则不启动；利用第十计算公式计算启动运算总数，并结合产品估值表基于系列计算指标自动启动分析过程，更新已经完成的自适应分析并在线展示；将上次分析后运算总数对应的最后一个分析作为分析起点，到再次启动自适应分析时自动从所述分析起点完成运算，每次运算量均由第十计算公式确定启动运算总数；更新并在线展示不同时间尺度下的决策信息和持仓首页信息；所述第九计算公式为：ZQ-SX÷ZQ20％其中，ZQ为总运行周期，SX为所需的计算时长；所述第十计算公式为：qd＝qzZQ-SX÷DAVG其中，qd为启动运算总数，ZQ为总运行周期，SX为所需的计算时长,qz为取整函数,DAVG为全部的U次单独分析所需时间的最大值。

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