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申请/专利权人：北京汇成基金销售有限公司

摘要：本发明涉及一种基于历史净值和持仓等公开信息的基金经理评价方法和系统。本发明通过使用数学建模等技术手段，对偏债型基金经理的投资能力、组合管理能力、平台持仓以及综合能力进行评分，从而可以更加系统、科学、客观地评价一个偏债型基金经理，可以加大对基金经理考评、筛选的效率。

主权项：1.一种基于持仓与净值动态量化评价偏债型基金经理的方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤1、界定偏债型基金经理：对任意日期t，往前推365*3天作为起始日期，起始日期前成立且在t日期依然存续的基金作为样本基金，从公开的基金季报中提取区间所有的股票仓位占比数据，股票占比的最大值小于40％的基金认定为偏债型基金,在t日期所有管理该基金的基金经理认定为偏债型基金经理；步骤2、获取步骤1中界定的每位偏债型基金经理的偏债型基金经理历史净值曲线：对任意日期t，对任意偏债型基金经理m，在t日期m管理的所有n个偏债型基金用当天的复权净值收益率采用规模加权处理计算，计算公式如下式所示： 上式中，Rmt为基金经理m在t日管理的所有偏债基金加权收益率，Wi为基金经理m在t日期管理的偏债基金i占当天所有管理的偏债基金规模比例，Rit为基金经理m在t日期管理的偏债基金i的当天累计收益率；计算得到偏债型基金经理m每天的加权收益率，然后基于每天的加权收益率计算历史累计净值曲线，计算公式如下：NAVmt＝NAVmt-11+Rmt上式中，NAVmt为基金经理m在t日管理的偏债基金加权累计净值，净值曲线初始值为1；步骤3、基于步骤2获得的每位偏债型基金经理的偏债型基金经理历史净值曲线，评估每位偏债型基金经理的投资能力并进行排名打分，上述投资能力包括投资业绩、风险管理和投资绩效；步骤4、基于每位偏债型基金经理的持仓数据，评估每位偏债型基金经理的组合管理能力并进行排名打分，组合管理能力包括大类资产配置能力、股票资产配置能力、可转债资产管理能力、纯债资产管理能力四个维度；步骤5、基于每位偏债型基金经理所在的基金公司提供的支持情况，评估每位偏债型基金经理所属基金公司在投资研发上的平台支持力度并进行排名打分，平台支持力度包括公司发展、收入创造、核心团队、执业经历四个维度；步骤6、以步骤3至5获得的评估结果，即步骤3至5中所述共11个维度的指标排名打分作为综合评估依据，为上述每个指标赋予权重计算总体得分，得到每位偏债型基金经理综合能力评估结果；上述对每个指标赋予权重的方法具体为：对任意日期t，获取所有偏债型基金经理11个评估维度历史全部得分矩阵v1，v2，v3，…，v11；以月度为单位，计算各维度分数与未来s年偏债基金经理收益的排名相关性，得到每个维度的分数与未来收益排名相关性序列，求该序列均值的绝对值得到每个维度的排名贡献度Cn，然后求通过贡献度加权得到每个维度t日期的权重Wt，如下式所示： Wt＝CnC1+C2+…+Cn；上式中，abs表示取绝对值，corrankvn,rankret表示维度vn排名与未来s年基金经理收益率排行的相关系数，T表示历史月份数，s为0.5，1，2，3或k，分别对应未来半年、1年、2年、3年以至k年每位偏债型基金经理收益排名可能性的测评；vn中n＝1,2,…,11。

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