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申请/专利权人：国网山西省电力公司营销服务中心
申请日：2024-03-07
公开（公告）日：2024-06-28
公开（公告）号：CN118261618A
主分类号：G06Q30/0201
分类号：G06Q30/0201;G06Q50/06;G06F18/27
优先权：
专利状态码：在审-公开
法律状态：2024.06.28#公开
摘要：本发明公开了一种基于AGARCH模型的现货交易复盘分析方法，属于电力市场现货交易复盘技术领域。针对电价的预测精度不高，同时未指出预测误差正负对序列波动影响的问题，通过建立AGARCH模型，获取电力现货交易的历史数据，对获取到的数据进行预处理，并进行数据转换和归一化处理；利用统计分析和Python中的数据可视化库，对电力现货市场数据进行分析和探索；利用非对称性广义自回归条件异方差对未来电力现货价格预测；对建立的模型进行评估和优化；基于AGARCH模型的分析和预测结果，制定相应的电力现货交易策略；将设计的交易策略应用于历史数据，进行回测和优化；对回测结果进行分析和总结。本发明引入了非对称性参数，可以更好地捕捉不同方向上的波动性差异。
主权项：1.一种基于AGARCH模型的现货交易复盘分析方法，其特征在于，包含以下步骤：步骤1：建立AGARCH模型；步骤2：获取电力现货交易的历史数据，包括电力现货价格、交易量、供需情况；步骤3：对获取到的数据进行预处理，并进行数据转换和归一化处理；步骤4：利用统计分析和Python中的数据可视化库，对电力现货市场数据进行分析和探索；步骤5：利用非对称性广义自回归条件异方差对未来电力现货价格预测；步骤6：对建立的模型进行评估和优化；步骤7：基于AGARCH模型的分析和预测结果，制定相应的电力现货交易策略；步骤8：将设计的交易策略应用于历史数据，进行回测和优化，评估策略的盈利能力和风险控制能力；步骤9：对回测结果进行分析和总结，评估交易策略的有效性和可行性，提出改进和优化建议。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 国网山西省电力公司营销服务中心 一种基于AGARCH模型的现货交易复盘分析方法
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