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申请/专利权人：武汉理工大学
申请日：2023-09-26
公开（公告）日：2024-02-02
公开（公告）号：CN117495554A
主分类号：G06Q40/04
分类号：G06Q40/04;G06Q40/06;G06Q30/0202;G06N3/049;G06N3/0464
优先权：
专利状态码：在审-实质审查的生效
法律状态：2024.02.23#实质审查的生效;2024.02.02#公开
摘要：本发明公开了一种基于时间卷积网络的期权买卖时机确定系统，它的标的物时间序列获取模块获取当前期权标的物数据，形成以时间为序列的期权标的物数据组；归一化处理模块对以时间为序列的期权标的物数据组进行归一化处理；模型训练模块将归一化后的以时间为序列的期权数据组历史数据输入到时间卷积网络模型中进行训练；期权买卖时机确定模块将期权标的物下一个时刻的波动率预测值与期权标的物当前时刻的波动率实际值进行比较，确定期权卖出时机。本发明通过运用时间卷积网络模型，对期权标的物的波动率进行预测，从而更准确地确定期权买卖时机。
主权项：1.一种基于时间卷积网络的期权买卖时机确定系统，其特征在于：它包括标的物时间序列获取模块、归一化处理模块、模型训练模块和期权买卖时机确定模块；标的物时间序列获取模块用于获取当前期权标的物数据，形成以时间为序列的期权标的物数据组；归一化处理模块用于对以时间为序列的期权标的物数据组进行归一化处理；模型训练模块用于将归一化后的以时间为序列的期权数据组历史数据输入到时间卷积网络模型中进行训练，得到训练后的时间卷积网络模型；期权买卖时机确定模块用于将当前期权标的物数据输入到训练后的时间卷积网络模型中得到期权标的物下一个时刻的波动率预测值，将期权标的物下一个时刻的波动率预测值与期权标的物当前时刻的波动率实际值进行比较，确定期权卖出时机。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 武汉理工大学 基于时间卷积网络的期权买卖时机确定系统及方法
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