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申请/专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司
申请日：2024-01-10
公开（公告）日：2024-04-12
公开（公告）号：CN117876088A
主分类号：G06Q40/02
分类号：G06Q40/02
优先权：
专利状态码：在审-实质审查的生效
法律状态：2024.04.30#实质审查的生效;2024.04.12#公开
摘要：本公开关于一种利率期权的业务参数的处理方法、装置和电子设备，属于金融科技、信息技术产业、大数据技术领域。方法包括：从第i个子期权对应的数据库的第一存储空间中，获取第i个子期权的远期利率；基于估值日和第i个子期权的计息时间段，从多个候选波动率调整模型中选取目标波动率调整模型；将第i个子期权的原始正态波动率输入至目标波动率调整模型，通过目标波动率调整模型得到第i个子期权的目标正态波动率；基于利率期权的类型，从多个候选模型中选取目标模型；将N个子期权的远期利率和N个子期权的目标正态波动率输入至目标模型，通过目标模型得到利率期权的目标业务参数，提高了利率期权的目标业务参数的准确性。
主权项：1.一种利率期权的业务参数的处理方法，其特征在于，包括：确定待处理的利率期权，其中，所述利率期权包括N个子期权；从第i个子期权对应的数据库的第一存储空间中，获取所述第i个子期权的远期利率；基于估值日和所述第i个子期权的计息时间段，从多个候选波动率调整模型中选取目标波动率调整模型；将所述第i个子期权的原始正态波动率输入至所述目标波动率调整模型，通过所述目标波动率调整模型得到所述第i个子期权的原始正态波动率调整后的第i个子期权的目标正态波动率；基于所述利率期权的类型，从多个候选模型中选取目标模型；将N个子期权的远期利率和N个子期权的目标正态波动率输入至所述目标模型，通过所述目标模型得到所述利率期权的目标业务参数；其中，i为不大于N的正整数，N为正整数。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司 利率期权的业务参数的处理方法、装置和电子设备
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