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申请/专利权人：中国国际金融股份有限公司

摘要：本申请提供了一种确定订单簿的方法，包括：在集合竞价阶段，从目标数据源获取逐笔委托数据和逐笔成交数据并分别将其缓存到委托和成交队列中S1；根据委托和成交队列中各个元素的优先级对元素进行排序，以确定交易队列，并且根据交易队列确定目标订单簿S2；根据目标订单簿中的买单列表和卖单列表，确定匹配价格、交易匹配量和买卖深度信息S3；响应于当前交易阶段转变为连续竞价阶段，根据步骤S3确定的信息更新目标订单簿中的相应数据，并且继续执行步骤S1；每当获取到逐笔委托数据时，进行订单撮合处理并且根据订单撮合处理的结果更新目标订单簿中的相应数据；以及响应于当前交易阶段转变为集合竞价阶段，执行步骤S1‑S3。

主权项：1.一种确定订单簿的方法，包括：在集合竞价阶段对应的第一时段内，执行以下步骤S1-S3：S1.从目标数据源获取逐笔委托数据和逐笔成交数据并分别将其缓存到委托队列和成交队列中，所述逐笔委托数据至少包括与逐笔委托事件对应的委托业务序号，所述逐笔成交数据至少包括与逐笔成交事件对应的成交业务序号，所述逐笔委托事件和所述逐笔成交事件是针对目标交易对象的不同交易事件，所述委托队列和所述成交队列中的元素均具有相应的优先级，其中，所述委托队列中的元素所具有的优先级根据相应的委托业务序号被确定，所述成交队列中的元素所具有的优先级根据相应的成交业务序号被确定；S2.根据所述委托队列和所述成交队列中各个元素的优先级对这些元素进行排序，以确定交易队列，并且根据所述交易队列，确定所述目标交易对象对应的目标订单簿；S3.根据所述目标订单簿中的买单列表和卖单列表，确定匹配价格、交易匹配量和买卖深度信息，其中所述买卖深度信息是指在特定价格水平上未执行交易的买入或卖出订单的数量；响应于当前的交易阶段由集合竞价阶段转变为连续竞价阶段，根据所述匹配价格、所述交易匹配量和所述买卖深度信息更新所述目标订单簿中的相应数据，并且在连续竞价阶段对应的第二时段内执行以下步骤S4-S5：S4.继续执行步骤S1；S5.每当步骤S4中获取到逐笔委托数据时，进行订单撮合处理并且根据订单撮合处理的结果更新所述目标订单簿中的相应数据；响应于当前的交易阶段由连续竞价阶段转变为集合竞价阶段，在集合竞价阶段对应的第三时段内，执行前述步骤S1-S3。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中国国际金融股份有限公司 确定订单簿的方法和装置