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申请/专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日：2024-04-11
公开（公告）日：2024-06-28
公开（公告）号：CN118261714A
主分类号：G06Q40/06
分类号：G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q40/03;G06Q10/0635
优先权：
专利状态码：在审-公开
法律状态：2024.06.28#公开
摘要：本申请实施例提供了一种确定投资组合的压力情景的方法及装置、程序产品，其中，该方法包括：在历史时间周期的每个压力情景下，确定目标投资组合中的每个投资产品的估值；利用每个投资产品的估值计算每个投资产品的风险因子敏感度，其中，风险因子敏感度用于表示投资产品对风险因子变化的敏感程度；计算每个投资产品的风险因子变动量；基于每个投资产品的风险因子敏感度和风险因子变动量，确定每个投资产品的损益序列；基于每个投资产品的损益序列从多个压力情景中确定目标压力情景。通过本申请，解决了相关技术中确定投资组合的压力情景时存在的准确性和计算量的问题，达到准确确定投资组合的压力情景、且减少计算量的效果。
主权项：1.一种确定投资组合的压力情景的方法，其特征在于，包括：在历史时间周期的每个压力情景下，确定目标投资组合中的每个投资产品的估值，其中，所述历史时间周期中包括多个所述压力情景，所述目标投资组合中包括多个所述投资产品；利用每个所述投资产品的估值计算每个所述投资产品的风险因子敏感度，其中，所述风险因子敏感度用于表示所述投资产品对风险因子变化的敏感程度；计算每个所述投资产品的风险因子变动量，其中，所述风险因子变动量用于表示所述风险因子在所述压力情景下的变化量；基于每个所述投资产品的所述风险因子敏感度和风险因子变动量，确定每个所述投资产品的损益序列；基于每个所述投资产品的损益序列从多个所述压力情景中确定目标压力情景，其中，所述目标压力情景下的风险因子对所述目标投资组合的风险价值影响最大。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国建设银行股份有限公司 确定投资组合的压力情景的方法及装置、程序产品
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